Fonds absorbé le 20/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,13 % 0,45 % -0,96 % 4,12 % - -5,85 % -6,09 % -5,32 % -0,76 %
Catégorie -0,15 % -0,08 % 0,37 % -1,05 % 3,72 % -5,45 % -5,61 % -5,90 % -7,08 % -4,93 %
Différence -0,04 % -0,04 % 0,08 % 0,10 % 0,40 % - -0,24 % -0,19 % 1,76 % 4,17 %
Indice* -0,20 % -0,18 % 0,28 % -1,32 % 3,85 % -6,03 % -6,22 % -7,59 % -6,35 % -2,21 %
Différence 0,02 % 0,05 % 0,17 % 0,36 % 0,27 % - 0,37 % 1,50 % 1,04 % 1,45 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,60 % -1,00 % 2,80 % 6,86 % -1,38 % 2,97 % 5,55 % -1,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,25 % -0,66 %
Différence - - -
Indice* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilité Indice 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/04/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.