Fonds dissous le 06/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,50 % 1,18 % 0,22 % 14,99 % 15,68 % - 17,29 % 44,43 % 83,33 % 139,59 %
Catégorie -0,63 % 0,99 % -0,16 % 13,13 % 16,20 % -38,25 % 21,70 % 60,61 % 120,26 % 223,17 %
Différence 1,13 % 0,19 % 0,39 % 1,85 % -0,53 % - -4,40 % -16,18 % -36,93 % -83,59 %
Indice* -0,74 % 0,60 % 0,28 % 13,37 % 14,56 % -36,92 % 21,75 % 64,33 % 125,06 % 209,81 %
Différence 1,24 % 0,58 % -0,05 % 1,61 % 1,12 % - -4,46 % -19,89 % -41,73 % -70,22 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,59 % 2,67 % 21,60 % 20,64 % 9,18 % -1,61 % 16,53 % 17,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.