Fonds dissous le 06/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % 1,02 % 0,33 % 14,49 % 15,93 % - 17,08 % 43,86 % 84,03 % 138,41 %
Catégorie -0,59 % 1,00 % -0,15 % 13,17 % 16,22 % -38,26 % 21,74 % 60,70 % 120,32 % 223,27 %
Différence 0,04 % 0,02 % 0,48 % 1,32 % -0,28 % - -4,67 % -16,84 % -36,29 % -84,85 %
Indice* -0,74 % 0,60 % 0,28 % 13,37 % 14,56 % -36,92 % 21,75 % 64,33 % 125,06 % 209,81 %
Différence 0,20 % 0,42 % 0,06 % 1,12 % 1,38 % - -4,68 % -20,46 % -41,03 % -71,40 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,91 % 2,79 % 21,30 % 20,62 % 8,73 % -1,68 % 17,47 % 17,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,08 % 8,98 % 9,47 %
Différence - - -
Indice* 15,72 % 9,42 % 8,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,70 % 12,56 % 17,37 %
Volatilité Indice 9,78 % 13,33 % 17,92 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.