Fonds dissous le 08/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % 1,39 % 0,85 % - - - - - - -
Catégorie -0,43 % 0,19 % 4,09 % -4,68 % -2,12 % -18,69 % -4,86 % 18,09 % 23,99 % 45,41 %
Différence 0,24 % 1,20 % -3,24 % - - - - - - -
Indice* -0,72 % -0,42 % 6,00 % -1,57 % 2,46 % -35,79 % -2,20 % 31,25 % 54,38 % 88,51 %
Différence 0,53 % 1,81 % -5,15 % - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,55 % -12,90 % 4,05 % 13,50 % 10,63 % -4,53 % 0,79 % 2,93 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,18 % 2,58 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,41 % 5,97 % 7,56 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.