Fonds dissous le 29/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -3,31 % -0,88 % -0,66 % 4,93 % - -8,25 % -3,93 % 7,87 % -
Catégorie -0,13 % -1,55 % -0,68 % 0,17 % 4,81 % -16,99 % -0,92 % 0,59 % 8,01 % 33,49 %
Différence 0,08 % -1,76 % -0,20 % -0,83 % 0,12 % - -7,34 % -4,52 % -0,14 % -
Indice* 0,55 % -1,06 % -0,74 % 0,98 % 1,80 % -26,53 % 1,98 % 18,21 % 28,84 % 77,37 %
Différence -0,59 % -2,25 % -0,14 % -1,64 % 3,13 % - -10,23 % -22,14 % -20,97 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 28,75 % -14,29 % 7,08 % 7,18 % 13,78 % 8,85 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,26 % 3,58 % 4,46 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,35 % 6,74 % 6,49 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.