Fonds dissous le 30/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 0,06 % 3,75 % 6,65 % -2,91 % - -1,07 % 3,64 % 13,49 % -
Catégorie -0,07 % -0,57 % 0,01 % 3,70 % -6,29 % -8,65 % -2,55 % 4,86 % 8,63 % 34,51 %
Différence -0,10 % 0,63 % 3,73 % 2,95 % 3,38 % - 1,49 % -1,22 % 4,86 % -
Indice* -0,07 % -0,94 % -1,05 % 3,61 % -6,32 % -12,92 % -1,92 % 11,94 % 22,30 % 63,20 %
Différence -0,10 % 1,00 % 4,80 % 3,05 % 3,41 % - 0,85 % -8,30 % -8,81 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 13,15 % -3,67 % 2,66 % 9,92 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.