Fonds dissous le 30/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,34 % 3,63 % 4,00 % 1,25 % - -3,38 % 6,21 % - -
Catégorie -0,38 % -0,16 % 1,89 % 2,34 % 2,51 % 2,69 % -2,71 % 5,73 % 11,40 % 21,59 %
Différence 0,26 % -0,18 % 1,74 % 1,65 % -1,26 % - -0,68 % 0,48 % - -
Indice* -0,04 % -0,59 % 1,55 % 3,04 % 4,16 % 1,20 % -0,81 % 13,81 % 21,63 % 53,16 %
Différence -0,09 % 0,25 % 2,07 % 0,96 % -2,91 % - -2,58 % -7,60 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 15,52 % -3,90 % 2,15 % 9,46 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.