Fonds dissous le 04/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 1,13 % 0,77 % 5,57 % 5,22 % - 4,86 % 3,28 % - -
Catégorie 0,24 % 0,90 % 1,13 % 6,93 % 8,46 % -1,90 % 4,95 % 9,01 % 24,71 % 40,39 %
Différence -0,02 % 0,22 % -0,36 % -1,36 % -3,24 % - -0,09 % -5,73 % - -
Indice* 0,49 % 1,41 % 2,23 % 4,54 % 7,27 % -9,58 % 4,13 % 29,94 % 45,93 % 92,78 %
Différence -0,27 % -0,29 % -1,46 % 1,03 % -2,05 % - 0,73 % -26,67 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,11 % 6,52 % -7,25 % 3,52 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.