Fonds dissous le 25/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,13 % 2,59 % 4,76 % 2,22 % - -9,54 % -0,78 % 10,40 % -
Catégorie 0,05 % 0,09 % 0,62 % 1,39 % 1,42 % -0,89 % 0,81 % 4,19 % -3,58 % -1,36 %
Différence 0,14 % 0,04 % 1,96 % 3,37 % 0,80 % - -10,35 % -4,97 % 13,98 % -
Indice* 0,05 % 0,09 % 0,62 % 1,39 % 1,42 % -0,89 % 0,81 % 4,19 % -3,58 % -1,36 %
Différence 0,14 % 0,04 % 1,96 % 3,37 % 0,80 % - -10,35 % -4,97 % 13,98 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,81 % 3,29 % -3,33 % 9,90 % 4,13 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.