Fonds dissous le 29/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % 0,97 % 3,53 % 4,33 % 7,74 % - 13,97 % - - -
Catégorie -0,19 % 0,83 % 2,87 % 4,89 % 6,53 % -1,74 % 12,41 % 4,89 % 32,83 % 48,42 %
Différence -0,09 % 0,14 % 0,66 % -0,57 % 1,21 % - 1,56 % - - -
Indice* -0,05 % 0,82 % 3,59 % 5,10 % 8,29 % -3,97 % 14,52 % 6,09 % 40,67 % 61,22 %
Différence -0,23 % 0,15 % -0,06 % -0,78 % -0,55 % - -0,55 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,32 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.