Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % 0,42 % 3,73 % 1,79 % 2,07 % - 2,60 % 5,55 % 16,81 % 39,70 %
Catégorie -0,11 % 1,70 % 5,06 % 2,61 % 1,84 % 7,15 % 3,00 % 5,34 % 15,67 % 39,13 %
Différence -0,15 % -1,28 % -1,33 % -0,82 % 0,24 % - -0,40 % 0,21 % 1,14 % 0,57 %
Indice* 0,46 % 2,67 % 5,91 % 4,11 % 4,02 % 8,69 % 5,44 % 8,72 % 22,31 % 52,11 %
Différence -0,71 % -2,25 % -2,18 % -2,31 % -1,95 % - -2,85 % -3,17 % -5,50 % -12,41 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,00 % -1,30 % 10,02 % 3,80 % -9,64 % 4,96 % 10,68 % 18,94 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.