Fonds absorbé le 14/01/2024 par MFS Meridian Fd Gbl Tot Ret WH1GBP (LU0925731761 - GBP)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,34 % -0,31 % -0,09 % 3,40 % 4,35 % -0,39 % 2,32 % 11,88 % 33,50 % 44,31 %
Catégorie -0,10 % 0,43 % 0,01 % 4,14 % 4,50 % 0,02 % 5,28 % 6,59 % 23,29 % 35,78 %
Différence -0,24 % -0,75 % -0,10 % -0,74 % -0,15 % -0,41 % -2,96 % 5,28 % 10,21 % 8,52 %
Indice* 0,06 % 0,80 % 0,40 % 4,64 % 5,87 % 0,37 % 8,53 % 17,51 % 45,82 % 64,79 %
Différence -0,40 % -1,11 % -0,48 % -1,24 % -1,52 % -0,76 % -6,21 % -5,64 % -12,32 % -20,49 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,55 % -6,35 % 16,11 % -0,69 % 18,07 % -3,16 % -0,04 % 7,34 %
Catégorie 7,41 % -11,63 % 14,20 % 0,61 % 14,80 % -3,23 % 1,14 % 6,75 %
Différence -1,86 % 5,28 % 1,91 % -1,30 % 3,26 % 0,07 % -1,18 % 0,59 %
Indice* 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 % 8,66 %
Différence -5,02 % 3,37 % -2,37 % -4,28 % -2,27 % -3,66 % 0,91 % -1,32 %
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,24 % 2,93 % 4,13 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,96 % 7,14 % 9,08 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/01/2024 par MFS Meridian Fd Gbl Tot Ret WH1GBP (LU0925731761 - GBP) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.