Fonds dissous le 20/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,29 % 1,38 % 1,91 % 2,96 % - 8,46 % 9,84 % 15,04 % 31,87 %
Catégorie 0,30 % 0,73 % 1,56 % 2,55 % 4,15 % -6,90 % 12,26 % 9,19 % 18,20 % 49,61 %
Différence -0,01 % -0,44 % -0,18 % -0,64 % -1,19 % - -3,80 % 0,65 % -3,16 % -17,74 %
Indice* 0,38 % 0,99 % 1,23 % 2,84 % 7,07 % -14,81 % 21,07 % 19,16 % 45,21 % 98,47 %
Différence -0,09 % -0,70 % 0,15 % -0,93 % -4,11 % - -12,61 % -9,32 % -30,17 % -66,61 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -9,19 % 8,81 % -3,11 % 6,54 % 1,44 % 6,09 % 8,25 % -10,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,30 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.