Fonds dissous le 09/03/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/03/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -2,33 % -0,66 % -1,42 % -10,03 % - -17,67 % - - -
Catégorie 0,34 % -0,34 % 2,09 % 2,25 % 9,98 % -37,45 % 18,97 % 2,84 % 8,00 % -2,17 %
Différence -0,43 % -1,99 % -2,75 % -3,67 % -20,01 % - -36,64 % - - -
Indice* -0,07 % -0,61 % 3,26 % 3,75 % 12,42 % -42,37 % 129,65 % 9,10 % 17,59 % 10,33 %
Différence -0,02 % -1,73 % -3,92 % -5,17 % -22,45 % - -147,32 % - - -
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -43,34 % -39,63 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.