Fonds dissous le 02/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % -0,17 % 0,87 % 2,98 % 4,32 % - 4,47 % 1,56 % 17,64 % 25,71 %
Catégorie -0,85 % -1,08 % -2,13 % -1,39 % 0,57 % -11,95 % 0,89 % 3,19 % 24,71 % 39,58 %
Différence 0,68 % 0,91 % 3,00 % 4,36 % 3,75 % - 3,58 % -1,64 % -7,07 % -13,88 %
Indice* -0,92 % -1,19 % -0,42 % -2,42 % 0,48 % -30,71 % -4,88 % 6,61 % 41,92 % 82,89 %
Différence 0,75 % 1,02 % 1,29 % 5,40 % 3,84 % - 9,35 % -5,05 % -24,28 % -57,19 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,30 % -1,89 % 3,97 % 3,49 % 9,52 % 3,78 % -5,76 % 5,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,54 % 3,43 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.