Fonds dissous le 27/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,55 % 1,10 % -1,54 % -3,45 % -7,49 % - -16,98 % -14,97 % -13,63 % -22,44 %
Catégorie 0,38 % 0,83 % 1,63 % 0,53 % -4,56 % -3,80 % -0,55 % 2,84 % 23,59 % 23,33 %
Différence 0,17 % 0,28 % -3,17 % -3,98 % -2,93 % - -16,43 % -17,81 % -37,22 % -45,77 %
Indice* -0,14 % 1,04 % 1,28 % 0,10 % -4,66 % -5,88 % 0,52 % 6,39 % 31,74 % 40,72 %
Différence 0,69 % 0,07 % -2,82 % -3,55 % -2,83 % - -17,50 % -21,36 % -45,37 % -63,16 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,64 % 5,95 % -0,38 % 10,93 % -8,24 % 1,32 % -6,29 % 4,84 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,49 % 3,95 % 3,08 %
Différence - - -
Indice* 12,42 % 5,59 % 4,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,97 % 6,34 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,79 % 7,46 % 8,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.