Fonds dissous le 05/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,04 % -0,05 % 0,12 % 0,03 % - -0,08 % 1,22 % 11,00 % 24,74 %
Catégorie 0,02 % 0,02 % -0,22 % 0,60 % 0,77 % 2,53 % 0,04 % 4,02 % 14,46 % 26,19 %
Différence 0,01 % 0,02 % 0,17 % -0,48 % -0,73 % - -0,13 % -2,81 % -3,45 % -1,45 %
Indice* 0,06 % 0,08 % -0,73 % 1,16 % 0,68 % 4,10 % -1,61 % 6,75 % 21,86 % 39,54 %
Différence -0,02 % -0,04 % 0,68 % -1,04 % -0,64 % - 1,53 % -5,53 % -10,86 % -14,80 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,39 % 0,78 % 2,57 % 4,99 % 9,45 % 0,36 % 2,53 % 15,49 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.