Fonds absorbé le 24/07/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/07/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,11 % -0,53 % 1,20 % 2,69 % 3,74 % 8,65 % 5,70 % 11,38 % -
Catégorie 0,24 % -0,01 % -0,69 % 1,42 % 2,22 % 2,91 % 7,55 % -0,08 % 6,05 % 14,09 %
Différence 0,05 % 0,12 % 0,16 % -0,22 % 0,47 % 0,83 % 1,10 % 5,78 % 5,33 % -
Indice* 0,36 % -0,26 % -0,86 % 2,13 % 2,25 % 3,21 % 8,57 % -0,03 % 8,16 % 18,64 %
Différence -0,07 % 0,37 % 0,33 % -0,93 % 0,44 % 0,52 % 0,08 % 5,73 % 3,21 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,46 % -4,14 % 7,21 % -1,29 % 13,10 % 3,50 % - -
Catégorie 3,38 % -8,37 % 6,33 % -0,31 % 13,40 % 1,38 % -5,85 % 7,56 %
Différence 0,08 % 4,22 % 0,88 % -0,98 % -0,31 % 2,11 % - -
Indice* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Différence -1,27 % 5,71 % 0,69 % -2,03 % -3,24 % 0,82 % - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,07 % 0,17 % 0,48 %
Différence - - -
Indice* 7,32 % 0,24 % 0,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,81 % 6,73 % 7,17 %
Volatilité Indice 6,86 % 7,97 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 24/07/2024 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.