Fonds dissous le 17/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,95 % 0,28 % 3,85 % 7,19 % - 6,35 % - - -
Catégorie 0,26 % 0,71 % 1,38 % 2,74 % 6,19 % -0,73 % 10,54 % 6,02 % 31,80 % 49,49 %
Différence -0,34 % -1,66 % -1,10 % 1,12 % 1,00 % - -4,18 % - - -
Indice* 0,23 % 1,08 % 1,73 % 3,43 % 7,92 % -2,78 % 12,83 % 7,95 % 39,61 % 60,41 %
Différence -0,31 % -2,03 % -1,45 % 0,42 % -0,73 % - -6,48 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,12 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.