Fonds dissous le 23/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -0,04 % 0,47 % -1,30 % -0,08 % - -2,21 % 0,56 % 0,57 % 9,51 %
Catégorie -1,04 % -0,44 % 0,88 % -3,00 % 1,85 % 30,32 % -4,57 % 19,82 % 20,65 % 56,83 %
Différence 0,71 % 0,41 % -0,41 % 1,70 % -1,93 % - 2,36 % -19,26 % -20,08 % -47,33 %
Indice* -0,57 % -0,20 % 0,53 % -2,08 % 0,56 % 14,80 % -2,14 % 10,83 % 13,58 % 37,14 %
Différence 0,24 % 0,16 % -0,07 % 0,77 % -0,64 % - -0,07 % -10,27 % -13,01 % -27,63 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,19 % 1,32 % 0,37 % -0,70 % 1,56 % 0,39 % 8,14 % -0,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,36 % -8,89 % -3,27 %
Différence - - -
Indice* 4,65 % -4,93 % -1,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,64 % 12,27 % 10,66 %
Volatilité Indice 6,88 % 8,02 % 6,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.