Fonds dissous le 16/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,71 % 0,71 % 0,71 % 2,96 % 13,82 % - -4,57 % 0,61 % - -
Catégorie -0,01 % -0,18 % -0,05 % -0,06 % 4,43 % 2,15 % -0,95 % 5,82 % 8,94 % 19,35 %
Différence 0,72 % 0,89 % 0,76 % 3,02 % 9,39 % - -3,61 % -5,21 % - -
Indice* -0,03 % -0,36 % 0,54 % -1,55 % -1,63 % 10,33 % -1,13 % 14,17 % 15,52 % 28,28 %
Différence 0,74 % 1,07 % 0,17 % 4,51 % 15,45 % - -3,43 % -13,55 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,30 % 0,13 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.