Fonds dissous le 12/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 1,09 % 2,53 % 2,31 % 4,66 % - 8,93 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,63 % 1,56 % 2,17 % 2,98 % 4,72 % 7,75 % 6,08 % 9,74 % 28,98 %
Différence -0,16 % 0,46 % 0,97 % 0,15 % 1,68 % - 1,18 % - - -
Indice* 0,02 % 0,92 % 2,77 % 2,38 % 2,12 % 12,40 % 10,56 % 9,97 % 18,65 % 38,57 %
Différence -0,15 % 0,17 % -0,24 % -0,07 % 2,54 % - -1,63 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,81 % 4,69 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.