Fonds absorbé le 13/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % 1,73 % -2,73 % -1,29 % -6,54 % - -2,85 % -23,10 % -28,38 % -37,39 %
Catégorie -0,22 % 0,16 % -1,73 % -0,06 % 0,86 % -4,75 % 0,85 % -5,64 % 2,07 % 9,05 %
Différence 0,55 % 1,57 % -1,00 % -1,23 % -7,40 % - -3,71 % -17,46 % -30,45 % -46,44 %
Indice* 0,25 % 0,61 % -1,38 % 1,76 % 3,09 % -5,15 % 3,21 % -4,56 % 7,62 % 20,60 %
Différence 0,08 % 1,12 % -1,35 % -3,05 % -9,63 % - -6,06 % -18,54 % -35,99 % -57,99 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -16,19 % -5,29 % -10,35 % 6,09 % -10,03 % -4,20 % 2,08 % -5,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/10/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.