Fonds dissous le 28/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 0,16 % 0,81 % 1,34 % 7,90 % - 1,88 % - - -
Catégorie 0,67 % 1,16 % 0,38 % -0,21 % -1,92 % 1,01 % 1,58 % 14,04 % 18,04 % 35,60 %
Différence -0,46 % -1,00 % 0,43 % 1,56 % 9,82 % - 0,31 % - - -
Indice* 0,56 % 1,32 % 0,13 % -0,55 % -2,13 % 0,88 % 2,47 % 18,98 % 25,07 % 56,64 %
Différence -0,35 % -1,15 % 0,68 % 1,90 % 10,03 % - -0,58 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,00 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,58 % 0,68 % 1,85 %
Différence - - -
Indice* 5,33 % 1,11 % 2,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,64 % 7,07 %
Volatilité Indice 6,95 % 8,08 % 8,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.