Fonds dissous le 29/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 1,10 % 0,30 % 3,30 % 3,08 % - 5,30 % -6,24 % 20,43 % 17,20 %
Catégorie 0,41 % 1,11 % 0,41 % 3,52 % 3,60 % -11,05 % 5,90 % -4,26 % 22,91 % 23,37 %
Différence -0,02 % 0,00 % -0,11 % -0,22 % -0,52 % - -0,60 % -1,98 % -2,48 % -6,16 %
Indice* 0,17 % 1,12 % 0,78 % 4,15 % 3,80 % -9,63 % 6,16 % -3,22 % 26,22 % 27,24 %
Différence 0,22 % -0,02 % -0,48 % -0,85 % -0,72 % - -0,86 % -3,03 % -5,78 % -10,03 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -12,19 % 3,42 % 11,52 % 13,56 % -4,34 % -1,90 % 3,27 % 7,83 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.