Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,06 % -0,06 % -0,41 % -0,17 % - 0,66 % 0,78 % - -
Catégorie 0,24 % 0,80 % 2,52 % 4,58 % 7,35 % -6,04 % 7,09 % 6,36 % 1,83 % 30,58 %
Différence -0,16 % -0,74 % -2,59 % -4,99 % -7,52 % - -6,44 % -5,58 % - -
Indice* 0,12 % -0,18 % 2,55 % 4,63 % 7,66 % -2,60 % 7,29 % 8,67 % 4,76 % 36,96 %
Différence -0,05 % 0,25 % -2,61 % -5,04 % -7,83 % - -6,63 % -7,88 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,37 % 2,27 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 4,76 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 6,75 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.