Fonds absorbé le 29/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -2,82 % -2,20 % 0,29 % -4,37 % - -6,33 % -17,32 % -6,92 % 50,60 %
Catégorie 0,33 % -0,26 % 2,54 % 6,99 % 8,56 % -23,93 % 16,63 % 26,70 % 45,02 % 130,49 %
Différence -0,26 % -2,56 % -4,74 % -6,70 % -12,93 % - -22,95 % -44,02 % -51,93 % -79,89 %
Indice* 0,45 % -0,58 % 2,90 % 9,09 % 10,72 % -32,75 % 20,55 % 35,01 % 62,03 % 189,89 %
Différence -0,38 % -2,24 % -5,10 % -8,80 % -15,09 % - -26,88 % -52,33 % -68,95 % -139,29 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -33,13 % 19,80 % 1,51 % 9,96 % 6,26 % 25,90 % 17,74 % -19,30 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,02 % 4,31 % 7,88 %
Différence - - -
Indice* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,85 % 11,75 % 14,54 %
Volatilité Indice 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/11/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.