Fonds dissous le 29/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,93 % 0,00 % 0,78 % 1,36 % 3,14 % - 3,34 % -3,66 % 27,59 % 49,44 %
Catégorie -0,68 % -0,05 % 0,31 % 0,64 % 1,98 % 0,98 % 0,01 % -7,50 % 18,82 % 42,56 %
Différence -0,25 % 0,05 % 0,47 % 0,71 % 1,16 % - 3,34 % 3,84 % 8,77 % 6,87 %
Indice* -0,24 % -0,63 % -0,41 % 0,54 % 1,67 % 7,98 % 0,34 % -7,47 % 23,46 % 57,93 %
Différence -0,69 % 0,64 % 1,19 % 0,81 % 1,47 % - 3,01 % 3,80 % 4,13 % -8,50 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,45 % -5,28 % 6,69 % 20,87 % -4,02 % 9,97 % 6,51 % 10,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,16 % -3,56 % -0,89 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,90 % 8,79 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.