Fonds absorbé le 14/12/2018 par JPMF Emerging Markets Debt A Acc USD (LU0499112034 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,75 % 1,35 % 1,43 % 2,71 % 1,93 % - -0,98 % 9,78 % 43,19 % 61,00 %
Catégorie 0,45 % 0,64 % 0,60 % 3,26 % 1,00 % -4,91 % -2,31 % 8,92 % 24,09 % 33,40 %
Différence 0,30 % 0,71 % 0,83 % -0,56 % 0,92 % - 1,34 % 0,86 % 19,10 % 27,61 %
Indice* 0,33 % 1,14 % 1,44 % 2,63 % 2,65 % -10,34 % -0,30 % 13,22 % 37,49 % 70,08 %
Différence 0,42 % 0,21 % -0,01 % 0,08 % -0,73 % - -0,68 % -3,45 % 5,70 % -9,08 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,47 % 12,63 % 10,66 % 19,25 % -10,24 % 15,19 % 8,48 % 21,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2018 par JPMF Emerging Markets Debt A Acc USD (LU0499112034 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.