Fonds dissous le 25/11/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,35 % 0,08 % 0,03 % -3,48 % - -12,79 % -3,91 % 1,41 % -
Catégorie 0,03 % -0,10 % 0,57 % 1,35 % -2,17 % -15,34 % -1,53 % 8,96 % 28,35 % 24,36 %
Différence 0,00 % -0,25 % -0,49 % -1,32 % -1,32 % - -11,26 % -12,87 % -26,94 % -
Indice* 0,06 % -0,38 % 0,58 % 0,72 % -3,43 % -20,32 % -6,16 % 7,23 % 24,04 % 30,62 %
Différence -0,03 % 0,03 % -0,50 % -0,68 % -0,05 % - -6,63 % -11,14 % -22,63 % -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds -3,96 % 10,56 % 9,56 % -6,71 % 17,98 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/11/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.