Fonds dissous le 28/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 0,73 % -2,67 % 0,89 % -2,27 % - 0,85 % -5,42 % -9,52 % -
Catégorie 0,09 % 0,51 % 0,27 % 2,55 % 0,24 % 20,32 % 1,97 % 7,22 % 9,44 % 35,32 %
Différence 0,02 % 0,22 % -2,94 % -1,66 % -2,50 % - -1,12 % -12,64 % -18,97 % -
Indice* 0,08 % 0,29 % -0,30 % 2,53 % 4,64 % -8,52 % 12,39 % 34,71 % 53,86 % 140,41 %
Différence 0,04 % 0,44 % -2,37 % -1,64 % -6,91 % - -11,54 % -40,13 % -63,38 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,08 % 1,09 % -11,08 % -6,69 % 10,48 % -5,94 % 0,48 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,22 % -4,91 % -2,81 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,05 % 8,42 % 7,47 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.