Fonds dissous le 15/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,36 % 0,09 % -1,65 % 0,47 % - 3,58 % 12,00 % 33,25 % -
Catégorie -0,10 % 0,26 % 0,00 % -1,18 % 0,50 % -0,41 % 2,92 % 8,49 % 26,47 % 51,27 %
Différence 0,04 % 0,10 % 0,09 % -0,47 % -0,03 % - 0,65 % 3,51 % 6,77 % -
Indice* -0,20 % 0,26 % -0,05 % -1,53 % 0,27 % -2,22 % 4,23 % 12,16 % 30,83 % 61,04 %
Différence 0,14 % 0,10 % 0,14 % -0,12 % 0,20 % - -0,65 % -0,16 % 2,42 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,28 % 8,33 % 3,15 % 14,54 % -0,32 % 4,39 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,25 % -0,66 %
Différence - - -
Indice* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilité Indice 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.