Fonds dissous le 11/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % 0,57 % 0,70 % 0,98 % 6,70 % - 15,03 % 7,76 % 22,93 % 24,70 %
Catégorie 0,09 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 3,36 % 2,75 % 7,78 % 4,73 % 13,73 % 31,12 %
Différence 0,24 % 0,36 % 0,45 % 0,70 % 3,34 % - 7,25 % 3,03 % 9,20 % -6,42 %
Indice* 0,17 % 0,08 % 0,04 % -0,62 % 4,32 % 9,83 % 10,56 % 7,51 % 24,96 % 39,48 %
Différence 0,16 % 0,49 % 0,65 % 1,60 % 2,38 % - 4,46 % 0,25 % -2,04 % -14,79 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,14 % -5,55 % 7,26 % 4,97 % 13,02 % -13,36 % 1,92 % 7,38 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.