Fonds dissous le 30/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,25 % -4,04 % -5,53 % -6,74 % - -7,38 % -2,41 % 5,07 % 6,57 %
Catégorie 0,03 % -0,46 % -2,70 % -3,21 % -3,33 % -7,59 % -4,47 % 0,04 % 9,85 % 19,86 %
Différence -0,03 % 0,20 % -1,34 % -2,32 % -3,41 % - -2,91 % -2,45 % -4,78 % -13,28 %
Indice* 0,28 % 0,29 % -1,04 % 0,05 % 3,00 % -16,03 % 1,02 % 6,61 % 34,35 % 56,50 %
Différence -0,28 % -0,55 % -3,01 % -5,58 % -9,73 % - -8,40 % -9,02 % -29,28 % -49,93 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,98 % 3,39 % 0,97 % 5,26 % 1,36 % 1,87 % -2,04 % 0,95 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,76 % 0,21 % 1,67 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,00 % 4,38 % 5,74 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.