Fonds dissous le 28/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,34 % -1,77 % -1,45 % -3,90 % 3,18 % - -4,91 % 35,42 % 79,66 % 114,45 %
Catégorie -0,26 % -0,95 % 0,38 % -0,04 % 7,39 % -53,99 % 3,21 % 49,36 % 111,08 % 181,79 %
Différence -0,08 % -0,82 % -1,82 % -3,86 % -4,22 % - -8,12 % -13,94 % -31,42 % -67,35 %
Indice* -0,24 % -1,01 % 0,20 % -0,08 % 8,47 % -58,83 % 4,66 % 58,35 % 130,64 % 195,99 %
Différence -0,09 % -0,76 % -1,65 % -3,82 % -5,29 % - -9,57 % -22,94 % -50,98 % -81,55 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 8,73 % 21,43 % 20,51 % 9,20 % -0,98 % 19,59 % 22,67 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.