Fonds dissous le 18/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % 1,22 % 0,74 % 1,94 % 0,92 % - -0,88 % -11,45 % 1,09 % -
Catégorie 0,00 % 0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,03 % 0,29 % 0,27 % 0,73 % 3,70 % 9,31 %
Différence 0,63 % 1,20 % 0,75 % 1,98 % 0,89 % - -1,15 % -12,19 % -2,61 % -
Indice* -0,01 % 0,02 % -0,09 % -0,18 % -0,05 % 1,27 % -0,08 % 0,96 % 4,92 % 14,49 %
Différence 0,65 % 1,19 % 0,84 % 2,12 % 0,97 % - -0,81 % -12,42 % -3,83 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,06 % -12,93 % 6,72 % 9,17 % -0,27 % 7,93 % 2,76 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.