Fonds absorbé le 04/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,35 % -0,94 % -0,18 % -0,11 % - -3,38 % 2,34 % 15,28 % -
Catégorie -0,02 % -0,08 % -0,13 % 0,41 % 0,81 % 2,55 % -0,22 % 4,04 % 14,56 % 26,30 %
Différence -0,12 % -0,27 % -0,81 % -0,59 % -0,92 % - -3,16 % -1,69 % 0,73 % -
Indice* -0,07 % -0,22 % -0,60 % 0,59 % 0,66 % 4,06 % -2,21 % 6,71 % 21,84 % 39,60 %
Différence -0,06 % -0,12 % -0,34 % -0,77 % -0,77 % - -1,16 % -4,37 % -6,55 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,03 % -0,56 % 10,93 % 0,87 % 10,40 % -0,62 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % -2,34 % -0,74 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 3,68 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 04/10/2017 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.