Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,46 % -0,22 % -0,44 % -1,84 % -2,38 % - 0,82 % 10,27 % 24,49 % 36,03 %
Catégorie 0,01 % 0,03 % -0,01 % -0,75 % -0,63 % 1,57 % 2,26 % 8,17 % 20,23 % 32,36 %
Différence 0,45 % -0,26 % -0,44 % -1,09 % -1,75 % - -1,44 % 2,10 % 4,26 % 3,67 %
Indice* 0,07 % 0,07 % -0,33 % -1,97 % -2,20 % 3,44 % 2,29 % 14,28 % 30,34 % 47,89 %
Différence 0,39 % -0,30 % -0,11 % 0,13 % -0,18 % - -1,47 % -4,01 % -5,85 % -11,85 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,27 % 0,52 % 9,08 % 1,82 % 10,23 % -1,13 % 2,77 % 7,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.