Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,48 % -0,22 % -0,11 % -0,25 % -0,52 % - 0,55 % 5,80 % 15,33 % 27,74 %
Catégorie 0,02 % 0,06 % 0,12 % -0,23 % 0,11 % 4,24 % 2,60 % 8,02 % 21,81 % 34,91 %
Différence 0,46 % -0,28 % -0,23 % -0,02 % -0,63 % - -2,05 % -2,22 % -6,48 % -7,17 %
Indice* 0,07 % 0,08 % 0,01 % -0,22 % -0,23 % 2,37 % 1,67 % 7,85 % 21,10 % 38,82 %
Différence 0,41 % -0,29 % -0,12 % -0,03 % -0,29 % - -1,12 % -2,05 % -5,77 % -11,08 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,26 % 0,54 % 4,76 % 1,75 % 6,87 % -0,23 % 2,77 % 8,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,34 % -1,91 % -0,76 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -2,13 % -0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,75 % 3,07 % 2,99 %
Volatilité Indice 3,30 % 3,84 % 3,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.