Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % -0,48 % -0,16 % 5,28 % 8,84 % - 20,57 % 38,35 % 54,38 % 161,63 %
Catégorie 0,27 % -0,91 % -0,50 % 5,14 % 8,04 % -13,80 % 17,52 % 35,95 % 46,50 % 145,89 %
Différence -0,07 % 0,43 % 0,34 % 0,14 % 0,80 % - 3,04 % 2,40 % 7,88 % 15,74 %
Indice* 0,24 % -0,32 % 0,14 % 6,17 % 10,48 % -22,22 % 26,22 % 47,49 % 70,33 % 224,87 %
Différence -0,04 % -0,17 % -0,31 % -0,90 % -1,63 % - -5,65 % -9,13 % -15,96 % -63,24 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 15,95 % 6,46 % 14,16 % 2,33 % 10,12 % 7,89 % 20,18 % 40,50 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.