Fonds dissous le 28/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,26 % -0,66 % -0,58 % 0,78 % - 3,08 % 3,15 % 7,82 % 9,08 %
Catégorie 0,00 % -0,20 % -0,54 % -0,88 % 0,24 % -5,33 % 2,85 % 8,28 % 19,88 % 33,19 %
Différence -0,05 % -0,06 % -0,11 % 0,30 % 0,53 % - 0,23 % -5,13 % -12,07 % -24,11 %
Indice* -0,06 % -0,34 % -0,50 % -2,69 % -5,23 % -18,63 % -2,28 % 20,20 % 26,48 % 75,33 %
Différence 0,01 % 0,08 % -0,16 % 2,11 % 6,00 % - 5,36 % -17,05 % -18,67 % -66,24 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,37 % 0,47 % 1,36 % 3,65 % 4,56 % -5,07 % 1,61 % 9,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,72 % -0,12 % 1,65 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,97 % 4,49 % 5,77 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.