Fonds dissous le 19/07/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/07/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,27 % 0,82 % 5,00 % 8,71 % 8,65 % - 16,10 % - - -
Catégorie 0,19 % 0,52 % 3,36 % 4,85 % 6,04 % -14,47 % 9,51 % 25,23 % 29,25 % 34,76 %
Différence 0,08 % 0,30 % 1,64 % 3,85 % 2,61 % - 6,59 % - - -
Indice* -0,12 % 0,55 % 4,35 % 8,27 % 6,83 % -11,90 % 18,82 % 37,42 % 55,17 % 57,30 %
Différence 0,40 % 0,27 % 0,65 % 0,43 % 1,82 % - -2,72 % - - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 9,47 % 3,25 % 11,56 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.