Fonds dissous le 19/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,38 % -0,73 % -5,77 % -2,48 % - -3,91 % -9,84 % 11,08 % -5,98 %
Catégorie 0,25 % 0,20 % 0,66 % 1,75 % 4,36 % -11,21 % 10,72 % 13,90 % 36,81 % 58,03 %
Différence -0,26 % -0,58 % -1,39 % -7,52 % -6,84 % - -14,62 % -23,73 % -25,73 % -64,01 %
Indice* 0,24 % 0,69 % 1,61 % 0,01 % 0,91 % -28,20 % 9,80 % 33,50 % 54,70 % 121,69 %
Différence -0,26 % -1,07 % -2,34 % -5,78 % -3,39 % - -13,71 % -43,34 % -43,62 % -127,67 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -16,88 % 17,72 % 1,13 % 18,65 % 3,46 % -20,47 % -5,39 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilité Indice 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.