Fonds dissous le 12/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,49 % 0,08 % -1,00 % -6,19 % - -6,26 % -10,79 % -17,18 % -0,42 %
Catégorie -0,12 % -0,02 % -0,10 % -0,31 % 0,26 % 1,54 % 1,00 % -0,39 % 7,51 % 23,10 %
Différence 0,11 % -0,48 % 0,18 % -0,69 % -6,44 % - -7,27 % -10,40 % -24,69 % -23,52 %
Indice* -0,12 % -0,02 % -0,10 % -0,31 % 0,26 % 1,54 % 1,00 % -0,39 % 7,51 % 23,10 %
Différence 0,11 % -0,48 % 0,18 % -0,69 % -6,44 % - -7,27 % -10,40 % -24,69 % -23,52 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,93 % 5,09 % -12,26 % 5,59 % 0,35 % 11,33 % 6,83 % -5,65 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.