Fonds dissous le 28/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,56 % 0,56 % -0,91 % -0,29 % 9,84 % - -3,83 % -4,95 % 3,26 % 23,57 %
Catégorie 0,05 % 0,91 % -0,43 % 1,26 % 12,12 % -9,49 % 1,02 % 2,24 % 13,26 % 33,81 %
Différence 0,51 % -0,35 % -0,48 % -1,54 % -2,28 % - -4,86 % -7,18 % -9,99 % -10,24 %
Indice* -0,20 % 0,13 % 0,14 % 0,12 % 10,10 % -15,01 % 3,40 % 20,94 % 36,18 % 76,92 %
Différence 0,76 % 0,43 % -1,05 % -0,40 % -0,26 % - -7,23 % -25,89 % -32,92 % -53,35 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,69 % -10,37 % 3,50 % 1,91 % 6,09 % 6,87 % 8,16 % 10,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,25 % 0,66 % 3,47 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,41 % 6,36 % 8,12 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.