Fonds dissous le 31/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % -2,38 % -1,54 % -2,93 % 0,69 % - 1,41 % -9,39 % -12,38 % 2,06 %
Catégorie 0,07 % -0,07 % 0,84 % 2,77 % 6,81 % -1,59 % 8,35 % 7,50 % 28,33 % 52,80 %
Différence -0,02 % -2,30 % -2,38 % -5,70 % -6,12 % - -6,94 % -16,89 % -40,71 % -50,74 %
Indice* 0,29 % 0,24 % 1,23 % 4,40 % 9,48 % -1,25 % 12,78 % 9,93 % 35,58 % 65,07 %
Différence -0,24 % -2,62 % -2,77 % -7,33 % -8,80 % - -11,38 % -19,33 % -47,96 % -63,01 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,74 % -1,35 % -11,14 % 1,89 % 9,41 % -7,92 % 10,36 % 7,82 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,94 % 4,59 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.