Fonds dissous le 21/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,49 % 1,54 % 2,48 % 6,56 % - 7,91 % 14,85 % 35,65 % -
Catégorie -0,08 % 0,38 % 0,82 % 2,30 % 5,12 % -14,99 % 7,07 % 14,80 % 31,46 % 67,46 %
Différence 0,15 % 0,11 % 0,73 % 0,18 % 1,44 % - 0,84 % 0,05 % 4,18 % -
Indice* -0,11 % 0,57 % 0,71 % 1,96 % 4,13 % -19,25 % 6,42 % 19,88 % 43,71 % 110,22 %
Différence 0,18 % -0,08 % 0,83 % 0,52 % 2,43 % - 1,49 % -5,02 % -8,06 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,51 % 6,22 % 3,87 % 11,12 % 13,89 % -7,29 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,53 % 2,08 % 3,53 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,47 % 6,46 % 8,37 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.