Fonds absorbé le 14/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,13 % 0,14 % 0,14 % 2,57 % - -1,11 % -7,18 % 5,42 % 23,36 %
Catégorie 1,31 % 2,51 % 5,23 % 2,94 % 4,86 % -0,40 % 2,80 % 40,94 % 60,79 % 97,07 %
Différence -1,29 % -2,64 % -5,09 % -2,80 % -2,29 % - -3,91 % -48,12 % -55,37 % -73,71 %
Indice* 1,87 % 3,41 % 6,24 % 3,89 % 6,46 % 0,62 % 1,48 % 42,64 % 55,94 % 97,21 %
Différence -1,85 % -3,55 % -6,10 % -3,75 % -3,89 % - -2,59 % -49,81 % -50,52 % -73,85 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -20,62 % 12,24 % -3,92 % 24,41 % -10,73 % 18,32 % 4,71 % -5,84 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.