Fonds absorbé le 06/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,21 % -0,72 % -2,53 % -3,93 % - -3,29 % -1,82 % 2,45 % -
Catégorie 0,11 % 0,17 % 0,18 % -0,66 % -1,40 % 1,12 % 0,07 % 4,51 % 12,66 % 29,16 %
Différence 0,02 % 0,04 % -0,90 % -1,87 % -2,53 % - -3,36 % -6,34 % -10,21 % -
Indice* 0,11 % 0,19 % 0,48 % -0,10 % -0,58 % 0,41 % 1,46 % 7,86 % 17,33 % 37,27 %
Différence 0,02 % 0,03 % -1,20 % -2,43 % -3,34 % - -4,75 % -9,69 % -14,88 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,43 % 1,05 % -2,81 % 2,63 % 3,68 % 13,40 % -12,03 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 06/07/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.