Fonds absorbé le 06/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,22 % 0,04 % -3,02 % -3,27 % - -3,27 % -3,12 % 0,85 % -
Catégorie 0,04 % 0,10 % 0,43 % -0,90 % -1,02 % 1,94 % 0,01 % 2,99 % 11,26 % 22,07 %
Différence 0,05 % 0,12 % -0,38 % -2,12 % -2,25 % - -3,28 % -6,12 % -10,40 % -
Indice* 0,01 % 0,09 % 1,24 % -0,35 % 0,27 % 5,03 % 2,07 % 6,86 % 19,07 % 36,47 %
Différence 0,08 % 0,13 % -1,19 % -2,67 % -3,54 % - -5,34 % -9,98 % -18,22 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,61 % -0,43 % -1,99 % 4,10 % 1,88 % 7,88 % -10,47 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 06/07/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.